Lars Beute winnaar Johan de Witt prijs 2024

Innovatieve brug tussen operations research en actuariaat bekroond

Woensdag 13 november 2024, ontving Lars Beute MSc de Johan de Witt prijs 2024 voor zijn scriptie "Portfolio Allocation under Market Uncertainty: an Application of Multi-Stage Stochastic Mixed-Integer Models". De prijs, jaarlijks uitgereikt door het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG), beloont zijn innovatieve onderzoek dat bijdraagt aan de vernieuwing van de actuariële wetenschap.

Lars Beute, afgestudeerd in Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen, levert met zijn scriptie een waardevolle bijdrage aan portefeuilleallocatie. Door stochastische optimalisatie en geavanceerde solvers toe te passen, ontwikkelt hij portefeuilles die vergelijkbare opbrengsten genereren als de Dow Jones index, maar minder risico lopen. Dit maakt zijn werk bijzonder relevant voor de actuariële praktijk.

De jury ontving dit jaar zeven indrukwekkende scripties van studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Tilburg University en KU Leuven (België). De uiteenlopende onderwerpen, van portefeuilleselectie en sterfteprojecties tot pensioenbelasting en overstromingsgevoeligheid, benadrukken de veelzijdigheid en relevantie van het actuariële vakgebied.

De Johan de Witt prijs stimuleert innovatief onderzoek en de toepassing van nieuwe technieken in de actuariële wetenschap. De jury waardeert Lars’ scriptie vanwege de innovatieve brug die hij slaat tussen operations research en actuariële wetenschap. Zijn werk toont hoe technieken uit andere disciplines het actuariële vakgebied verrijken, en feliciteert hem van harte met deze prestigieuze prijs.